Дивергенция и конвергенция в трейдинге — что это такое и как применять их в торговле

Торговля финансовыми активами на бирже с целью получения прибыли — перспективное и интересное занятие. Чтобы успешно совершать сделки, следует многое знать и уметь. Начать можно с понятий «конвергенция и дивергенция в трейдинге».

Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге, их разновидности

Данные понятия показывают несоответствие графиков цены и индикатора. Многие трейдеры обобщают данные термины. Это не совсем верно. Ведь дивергенция и конвергенция характеризуют разные процессы.

Первая показывает расхождение линий на графике цен и осциллятора. Простыми словами: рынок цен растет, а определенные индикаторы информируют об ослаблении тренда.

Вторая наоборот, говорит о схождении графиков. То есть, цены падают ниже с каждым последующим максимумом, а индикатор растет.

Дивергенцию делят на 3 основных вида:

1. Классическая — популярный вид. Возникает перед самой сменой тренда. В ней необходимо следить за точками минимумов и максимумов. Именно, когда графики их будут формировать.
2. Скрытая дивергенция возникает, когда индикатор формирует максимум или минимум, а ценовой график движется слабо. Это свидетельствует о том, что текущая тенденция продолжается.
3. Расширенная — схожа с классическим видом. Но здесь необходимо следить за появлением двух почти одинаковых максимумов или минимумов на графике цены. Это сигнализирует о продолжении текущего тренда.

Каждый из этих видов включают в себя:

• медвежью дивергенцию — возникает на растущем тренде, сигнализирует на падение цен;
• бычью — формируется на падающем графике и прогнозирует рост цен.

Внимание! Понятие конвергенции используется редко. Многие торговцы в данной сфере говорят дивергенция, только поясняя расходящаяся она или сходящаяся. Также ее называют бычья дивергенция. Это часто путает новичков.

Почему образуются дивергенции и конвергенции

Основные причины появления данных явлений:

1. Осцилляторы — являются опережающими индикаторами. Они прогнозируют настроение участников рынка. Не опираясь при этом на спрос покупателей и предложения компаний, которые напрямую определяют цену.
2. Наличие расхождений и схождений на графиках напрямую зависит от развития тренда и числа сделок. За счет их большого количества цена постоянно растёт, а вот интерес постепенно утихает.

В трейдинге формирование дивергенции и конвергенции считается сигналом с высокой степени достоверности. Но делать однозначные выводы не стоит. Ведь их появление не несёт точной, полной информации о том, какие движения на графиках будут дальше.

Правила поиска дивергенции и конвергенции

Найти расхождение и схождение на графиках в индикаторах не так сложно, как может показаться изначально.

Основные рекомендации по поиску:

1. Дивергенция и конвергенция работает только в тренде.
2. Явные показатели — большая вероятность выигрыша. То есть, данные отклонения должны быть видны и доступны всем.
3. Анализировать следует динамику между ближайшими пиками. Это не должен быть график за неделю. Временной отрезок: 5 – 10 минут.
4. Если индикатор переходит нулевую отметку, то сигнал отменяется.

Внимание! Все навыки, умения приходят с опытом. Когда найдены расхождения или схождения, не стоит рассчитывать на 100% удачу. Промахи и ошибки случаются всегда у всех.

Стандартные индикаторы для поиска

Дивергенция и конвергенция формируются на различных индикаторах. Но существуют инструменты, на которых проще определить расхождение.

MACD Divergence

Расшифровывается, как Moving Average Convergence/Divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Индикатор MACD, описание: является одним из самых распространённых и классических инструментов для технического анализа.

Применение: он довольно прост в использовании, при этом считается универсальным. Может выступать трендовым индикатором и осциллятором. С помощью него легко оценить, проанализировать силу тренда, усредненный график цены.

Состоит из:

• линии MACD;
• сигнальной линии;
• гистограммы.

Виктор Миронов

Ключевым преимуществом МACD является большое количество торговых сигналов. При любой возможности изменения цены инструмент оповестит.

Недостатки:

1. Сложность в понимании торговых сигналов. Трейдерам следует учитывать значения основной линии, гистограммы. Также анализировать, прогнозировать направление их движения.
2. Возможность ложных сигналов. Особенно часто это происходит, когда гистограмма пересекает нулевой уровень.

Как пользоваться таким инструментом для выявления расхождений?

Следует использовать гистограмму MACD. Нужно определить два восходящих максимума на графике цены и столько же нисходящих на индикаторе.

Стохастик / Stochastic Divergence

Индикатор предназначен для определения импульса цены. То есть, она не всегда находится в тренде. Инструмент пытается уловить динамику, спрогнозировать движение.

Математическая формула стохастика выражает отношение между ценой закрытием и диапазоном максимальным/минимальным за конкретный промежуток времени. Это показывается в процентах от 0 до 100. От этого также зависит вид дивергенции:

• при значении 80% и больше — цена закрытия находится около верхней границы диапазона, значит это бычья;
• 20% и меньше, нахождение линии ближе к нижней границы — медвежья дивергенция.

Внимание! Stochastic Divergence — мощный инструмент для прогнозирования рынка. Поэтому не стоит им пренебрегать.

CCI divergence v 1 1 m5m15

Измеряет отклонение цены актива от средней за конкретный период. Высокие значения на графике свидетельствуют, что стоимость выше средней, а низкие — наоборот. CCI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности.

Индикатор можно настраивать на определенные промежутки времени. Разработчик CCI рекомендует использовать 1/3 от полного цикла, то есть 20 дней. Но можно регулировать данный параметр исходя из конкретной стратегии.

Следует отметить, что длительный период может давать более точные сигналы, но они будут редкими. Данный осциллятор является удобным для определения разворотов тенденции.

Нестандартные индикаторы

Многие трейдеры используют популярные классические инструменты для выявления расхождений, схождений, совершения сделок. В них необходимо самостоятельно заниматься анализом, поиском данных явлений.

Для того, чтобы облегчить свою работу, сэкономить время, многие торговцы используют нестандартные индикаторы. Они созданы на базе ключевых, но сами определяют дивергенцию и отмечают все подсветкой, стрелочками. Это все помогает быстрее распознавать сигналы, совершать вход.

Индикатор без перерисовки FX5 divergence

Индикатор MACD выступает базой для данного инструмента. Поэтому многие доверяют его сигналам.

Кроме того, FX5 divergence передаёт данные без перерисовки. Это означает то, что после сигнала, который обозначается линией, стрелкой или точкой, настроение рынка может измениться. Но изображение никуда не исчезнет или не изменится. Индикатор дивергенции также формирует сигналы на вход в рынок, его направление.

Divergence panel и divergence indicator

На графике данного индикатора изображено 2 элемента:

• гистограмма — выступает главным инструментом для анализа сигналов;
• информационная таблица с показателями.

Расшифровка наименований таблицы:

1. Symbol — валютный инструмент.
2. Timeframe — временной отрезок.
3. Direction — направление сделки.
4. Age — количество графических элементов после поступления сигнала.
5. Entry — потенциальная точка входа.
6. SL/TP — показатели для установки защитного стопа и цели взятия прибыли.
7. Chart — при нажатии на эту кнопку сигнал визуально отразится на графике.

Divergence Viewer

Показывает расхождение показаний осциллятора с графиком цены. Данный индикатор показывает дивергенцию всех видов. Также его можно настроить на любой отдельный вид расхождений. Благодаря этому можно анализировать графики под определенную стратегию.

Slide Divergence

Данный стрелочный индикатор направлен только на определение дивергенции.

Он наглядно выделяет данное явление.

Внимание! Следует перед совершением входа проводить аналитику с использованием других инструментов.

Wildhog nrp + divergence

Используется для выявления дивергенции и конвергенции на ценовом графике валютной пары. Данный индикатор при наличии расхождений выводит сигнальное окно с оповещением, также отправляет письмо на почту. Благодаря этому трейдер точно не упустит возможность совершить сделку.

Как применять в торговле дивергенцию и конвергенцию

После выявления расхождений и схождений каждый трейдер думает о совершении сделки. Их принципы, механизмы едины, а стратегия может быть различной. Здесь все зависит от конкретного плана торговли.

Как продавать при дивергенции: примеры продаж

Как только расхождение зафиксировано, то есть, график цены показывает два последовательно восходящих максимума, а индикатор — нисходящие. Значит, возможно осуществить сделку.

Поэтапный процесс:

1. Изначально необходимо обозначить первый локальный максимум на графике цены и индикатора.
2. Выявить второй максимум на изображениях. После него свеча на гистограмме является сигнальной. Как только она закроется, можно осуществлять вход.
3. Совершение продажи. Стоп устанавливается обычно на локальный максимум. Но если рынок обрабатывает дивергенцию, то движение дальше идёт интенсивное. Это значит, что стоп можно поставить на сигнальной свече.

Как покупать при конвергенции: примеры покупки

Процесс открытия сделки схож с предыдущим. Только здесь все с зеркальной точностью наоборот. Следует выявить конвергенцию, она же бычья дивергенция.

Идентифицировать ее можно тогда, когда на графике цены каждый последующий минимум ниже предыдущего, а на индикаторе выше. Это говорит об остановке падения, коррекции тренда.

При открытии сделки в схождении графиков риск больше, чем при расхождении. Многие трейдеры здесь перестраховываются. Осуществляют вход не на сигнальной свече, а после формирования конвергенции.

Процесс осуществления сделки:

1. Выявление двух минимумов.
2. Ожидание формирования сигнальной свечи.
3. Совершение продажи. Стоп устанавливается после формирования сигнальной свечи.

Дивергенция и конвертация лучше всего видна на индикаторе MACD в гистограммах. При использовании других инструментов в трейдинге, следует настраивать удобное изображение.

Совет! Для лучшего восприятия графиков можно выделять рост и падения разными цветами.

Советы начинающим трейдерам

Начинать разбираться в новой теме всегда сложно. Как правило, у новичков возникает много вопросов и присутствуют различные страхи.

Основные советы, которые будут полезны начинающим:

1. Составить план. В нем фиксируют: стиль торговли, метод анализа, выбор площадки, управление рисками.
2. Разобраться с ключевыми понятиями в трейдинге. Особенно, что такое дивергенция и конвертация.
3. Не совершать сделки сразу. Сначала необходимо просто изучать, анализировать графики, следить за их изменениями.
4. Не искать дивергенцию на нескольких индикаторах одновременно. Они имеют разную чувствительность. Поэтому не везде она может отображаться.

Что такое на самом деле дивергенция в трейдинге, ее виды, особенности было подробно представлено выше. Теперь следует применять знания на практике, совершать сделки. Даже после неудачных попыток необходимо анализировать, делать выводы, набираться опыта и пробовать снова.

Виктор Миронов

Высшее экономическое, финансовое образование. Финансовый аналитик в крупной финансовой компании. Стаж работы 7 лет.

Задать вопрос